|
|
Brexit and Stock Market Comovements of UK and Europe
Bedrichová, Táňa ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Referendum uspořádané ve Velké Británii dne 23. června 2016 vedlo k nečekanému rozhodnutí opustit Evropskou Unii. Jedním z dopadů odchodu členského státu je zvýšená nejistota na trhu jak Velké Británie, tak i Evropy. Bylo publikováno mnoho výzkumů které měli za cíl odhadnout ekonomické a sociální dopady tohoto rozhodnutí. Diplomová práce se zabývá tímto tématem z hlediska korelace finančních trhů, a pokouší se zhodnotit, jak výsledek referenda a oznámení Brexitu ovlivnily kointegraci britského akciového trhu a zbytku Evropy. Použitím DCC-GARCH modelu a dat jednotlivých akciových trhů členských států, diplomová práce dochází k závěru že korelace mezi Velkou Británií a zemí kontinentální Evropy se snížila po oznámení referenda, a dále i po tom, co se referendum odehrálo. Klasifikace JEL: C01, C39, D89, F15, F30, F36, G19 Klíčová slova: Brexit, nejistota, kointegrace akciových trhů, Evropská unie, finanční trhy e-mail autora: tana.bedrichova@gmail.com e-mail vedoucího práce: roman.horvath@fsv.cuni.cz
|
host ::
RSS.